Аналитик ALM

В Казначействе Райффайзенбанка мы занимаемся управлением ликвидностью, капиталом и процентным риском банка. В настоящее время мы ищем Аналитика, который будет заниматься управлением процентным риском (IRRBB) и моделированием опциональностей в банковской книге.

• анализ и управление процентным риском в банковской книге, включая мониторинг и прогнозирование риск-метрик, анализ и прогнозирование чистого процентного дохода, оптимизация чистого процентного дохода и ROE банка;
• разработка и имплементация стратегий хеджирования процентного риска при помощи облигаций и ПФИ на финансовом рынке;
• участие в пересмотре, разработке и имплементации количественных моделей оценки, ценообразования и управления опциональностями в банковской книге: модели досрочного погашения розничных кредитов, модели досрочного изъятия и пополнения депозитов, модели чувствительности;
• внедрение новых продуктов и методологий с точки зрения трансфертного ценообразования (FTP);
• активное взаимодействие с розничным, корпоративным и инвестиционным блоком, риск-департаментом, a также компаниями группы RBI;
• подготовка отчетов и аналитических материалов для регулярных совещаний ALCO, руководства Казначейства и CFO.

• оконченное высшее образование в области финансов, экономики, математики (предпочтительно ВШЭ, РЭШ, МГУ), сертификаты CFA, FRM являются преимуществом;
• опыт работы 1-3 года в риск-менеджменте (рыночные риски, балансовые риски), казначействе банка, финансовом контроллинге/управленческой отчетности банка, Big4 (направление банки, финансовые институты);
• хорошее знание структуры баланса банка и финансовых инструментов (инструменты с фиксированным доходом, процентные и валютные ПФИ);
• хорошее знание математической статистики и эконометрики является значительным преимуществом;
• хорошие навыки работы в Excel (VBA желательно), Power Point, SQL;
• опыт и навыки программирования (Python/R/C++) являются преимуществом;
• свободное владение английским языком (минимальный уровень upper-intermediate).

• развитые коммуникативные навыки;
• умение самостоятельно разбираться в новых концепциях и справляться с большим объемом разноплановых задач.

• возможность участия в амбициозных проектах, напрямую влияющих на финансовые показатели банка;
• целеустремлённая и дружная команда, состоящая из выпускников ВШЭ и РЭШ;
• конкурентоспособная заработная плата и отличный социальный пакет;
• система внутрикорпоративного обучения;
• низкий формализм корпоративной культуры.